ÖZ

Riske Maruz Değer(RMD) uygulamalarında getiri dağılımı üzerine yapılan varsayımlar önemli bir rol oynamaktadır. Yıllar içinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki birçok finansal ürüne ait günlük getiri dağılımları, kalın ya da yarı-kalın kuyruk yapısı sergilemektedir. Bu çalışmada, 2010-2016 dönemi için BIST100 endeksine ait günlük getiriler yarı-kalın kuyruk yapısı sergileyen Genelleştirilmiş Hiperbolik Dağılımlar(GHD) ile modellenecektir. Bu amaçla, GHD ve aileye ait Normal Ters Gauss Dağılımı ile Genelleştirilmiş Hiperbolik Çarpık-t dağılımı için günlük getiriler kullanılarak parametre tahminleri yapılacak ve dağılımların uygunluğu test edilecektir. Son olarak, elde edilen parametre tahminleri kullanılarak RMD yöntemi ve GHD ailesinin performansları geriye dönük testlerle karşılaştırılacaktır.